«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Ито Киеси

Киеси Ито 239k

(Kiyosi Ito)

(07.09.1915 - 10.11.2008)

Википедия: Киеси Ито (7 сентября 1915, Хокусэй (Инабэ), Япония - 10 ноября 2008, Киото, Япония) - выдающийся японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.
Киеси Ито - автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. анализ Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см. интеграл Ито). Наиболее известный его результат - формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.
Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который закончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.
В 1945 он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушел на пенсию в 1979 году.
Жена Сидзуэ умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кэйко Кодзима, (Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (Лондон, Великобритания) и Дзюнко Ито, (Санта-Круз, Калифорния, США).
Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото...
киеси ито на страницах библиотеки упоминается 2 раза:
* «Библиотека сборника «Математика» (серия)
* Ито Киеси
  • Ито К... Диффузионные процессы и их траектории. (Diffusion processes and their sample paths, 1965) [Djv- 3.8M] Автор: Киеси Ито, Генри Маккин (Kiyosi Ito, Henry P. McKean, Jr). Перевод с английского А.Д. Вентцеля. Под редакцией Е.Б. Дынкина. Художник Н.С. Хмелевская.
    (Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по математическим наукам, 1968)
    Скан: AAW, OCR, обработка, формат Djv: Benoni, 2017
    • КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие редактора перевода (5).
      Предисловие авторов (7).
      Предварительные сведения (13).
      1. Стандартное броуновское движение (19).
      2. Броуновские локальные времена (61).
      3. Общая одномерная диффузия (110).
      4. Производящие операторы (137).
      5. Замены времени и убивание (207).
      6. Локальные времена и времена, обратные к ним (262).
      7. Многомерное броуновское движение (285).
      8. Общее представление о многомерной диффузии (355).
      Литература (371).
      Список обозначений (380).
      Указатель (383).
Аннотация издательства: Эта книга посвящена одному из важных разделов современной теории вероятностей - диффузионным процессам, которые находят широкое применение в различных областях физики и прикладной математики. Книга содержит большой фактический материал по теории диффузионных процессов и по смежным вопросам теории дифференциальных уравнений, впервые публикующийся в виде отдельной монографии. Помимо сведений, освещавшихся ранее в периодической литературе, приводятся оригинальные результаты авторов. В книгу включено большое число задач, многие с решением.
Книга будет интересна научным работникам в области теории вероятностей, математикам других специальностей и физикам. Она окажется полезной студентам старших курсов, аспирантам и преподавателям университетов, пединститутов и инженерно-физических втузов.