
Ли И., Джадж Д., Зельнер А. - Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам - 1977
Книга знакомит читателей с современными методами определения переходных вероятностей марковских цепей по статистическим данным. Монография включает ряд приложений, в которых сконцентрированы математические сведения, необходимые для понимания материала основных глав книги, а также программу на Фортране, реализующую изучаемые методы оценивания.
Книга представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами управления и идентификации в различных областях науки и техники, и особенно для специалистов в области экономики. Она будет полезна также аспирантам и студентам экономических вузов в качестве дополнительного учебного пособия.
PDF, 15.85 MB, сканировал
AAWhttps://workupload.com/file/jhwLWyasmRNМоя переделка в DJVU, 8.85 MB, в связи с чем принимаю претензии по качеству
https://workupload.com/file/nfwntfSUvhF